目前市場上大部分程式交易的運算數據，主要來自商品價格的開高低收，加上技術分析工具過於單純，所以利用軟體內建的策略加以最佳化產生的訊號，往往大同小異，相對應的價格突破點往往成為眾兵家必爭之處，滑價與錯誤率因而大幅提高，使得一般程式交易者的獲利曲線逐漸走平甚至下彎。顯見指標最佳化的適用有其時效的限制。若是這些現象無可避免，則建構程式的方法有再突破的必要。
一般比較可行的解決方案，成敗取決於與其他市場參與者的差異化程度，其中建構策略的邏輯與參數的篩選將成為重要的關鍵。目前較好的決策系統，是利用許多不同特性的指標，搭配不同的時間分布，加入不同構想的機制，再根據獲利的風險程度進行整合，因此這類的交易系統適用壽命較長，且獲利曲線創新高的時間也會縮短，在整體績效也能收到穩定平滑的效果，如此一來方能因應不斷變化的市場。
程式交易的各種指標有不同的優勢與限制，因此在建構策略之前，了解使用的指標，將成為一件重要的工作。以趨勢指標為例，敏感度與風險度的平衡點取捨是一項重要關鍵，敏感度越高的指標，相對的出現錯誤訊號的機會就越高，不過能夠掌握的趨勢幅度也就越大；反之若是敏感度越低的指標，出現錯誤訊號的機會就會降低，但是卻必須犧牲部分趨勢幅度的獲利。以趨勢策略來評估交易的結構，為了掌握不同程度的趨勢，經過調整後採行偏向短期，偏向中期，偏向長期等不同的指標因子架構策略，對於趨勢的掌握程度具有比較穩定的績效。
由於散戶投資人長期為虧損所苦，又想獲得簡單不需動腦筋的最佳獲利模式，因此市面上鼓吹販售程式交易者多如過江之鯽，其洋洋灑灑的獲利績效著實令人動心，但其中多半為魚目混珠者，投資人不可不慎。以下就列舉幾項篩選程式交易時必須特別留意的重點以供參考。
一.就獲利能力而言，首先必須注意其勝率，因為一套勝率太低的程式可能使得小額投資人在未能獲利之前就已經」畢業」出場，而且也可能提早失去信心；再者，應注意其獲利集中程度如何，是否僅因為少數幾筆大幅獲利的交易而使得整體績效看起來相當出色。
二. 就虧損程度而言，應注意其單筆最大的幾次虧損是否在自身資金可承受範圍之內，尤其是系統出現連續虧損時更是重要，許多著名的衍生性基金操盤人認為這是他們選擇交易程式最重要的考量。
三. 在系統的歷史績效方面，除了有效交易筆數必須達到一定水準 (越多越好，至少在200筆以上) 之外，還須注意其歷史績效紀錄涵蓋之範圍，是否僅僅集中在特定市況，例如完全集中在盤整盤、多頭市場、或是空頭市場等。換言之，應選擇績效紀錄能涵蓋全部可能市況的交易程式才具可信度。
為何大多數投資人很難獲利?其實分析大多數的投資行為，可以發現四種錯誤： 一『做對不敢看』有一點點獲利時往往急著出場，該賺沒賺到，無法拉大獲利的空間。 二『做錯一直看』虧損時不認賠停損出場，越套越深甚至斷頭。 三『看對不敢做』漲勢中不敢追多，跌勢中不敢追空。 四『看錯一直做』虧損時加碼攤平，越攤越貧。 這些都是"人性"的貪婪與恐懼所致。 大部份失敗的交易者在乎的都是每次得失，甚至影響到下一次操作，而依據電腦程式產生的買賣訊號操作，則可以摒除人性貪婪與恐懼的心理。如果"心魔"還是三不五時跑出來試圖影響你，試著將自己的眼光放遠一點，從一筆到一天、一週…，當您能看得遠，心胸自然寬闊，交易起來自然得心應手，建議大家慢慢學習訓練自己的執行力，並且時時告誡自己其實每一次操作都是獨立事件！「歷史績效圖表已經證明，長期下來會是賺錢的，既然會賺錢，當然可以放心去做了！」
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